PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDGS с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDGS с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BDGS returned 13.91%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности BDGS и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

BDGS

1 день
-0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
5.67%
С начала года
6.04%
1 год
11.76%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGS и AVIE

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.04%10.61%19.07%8.23%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%7.55%

Correlation

The correlation between BDGS and AVIE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.26

The correlation between BDGS and AVIE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BDGS и AVIE

Секторы
BDGS
AVIE

Технологии

37.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%
0.0%

Финансовые услуги

9.3%
15.0%

Здравоохранение

7.5%
26.3%

Промышленность

6.6%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
17.1%

Энергетика

2.6%
30.0%

Коммунальные услуги

1.9%
0.0%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Сырьевые материалы

1.5%
9.8%

Технологии

BDGS
37.4%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

BDGS
16.6%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

BDGS
10.9%
AVIE
0.0%

Финансовые услуги

BDGS
9.3%
AVIE
15.0%

Здравоохранение

BDGS
7.5%
AVIE
26.3%

Промышленность

BDGS
6.6%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

BDGS
4.1%
AVIE
17.1%

Энергетика

BDGS
2.6%
AVIE
30.0%

Коммунальные услуги

BDGS
1.9%
AVIE
0.0%

Недвижимость

BDGS
1.5%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

BDGS
1.5%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с GDEBDGS с MODL
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

BDGS vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDGSAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.71

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.96

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

5.53

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

17.46

-5.53

BDGS vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDGS и AVIE

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGSAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-12.39%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-4.97%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-12.39%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.28%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-2.96%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.57%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и AVIE

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 2.03%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGSAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.73%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

7.59%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

10.14%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

12.90%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.17%

12.90%

-4.73%

Сравнение комиссий BDGS и AVIE

BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и AVIE

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDGS and AVIE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, BDGS leads with 13.91% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.91% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: Bridges and Avantis. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGS и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор