Сравнение BDFIX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Discovery Fund (BDFIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BDFIX и OBMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDFIX и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | -13.78% | 10.96% | 16.28% | 22.58% | -35.12% | 4.84% | 66.15% | 26.85% | 0.66% | 35.84% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 8.96% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BDFIX показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции BDFIX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 12.88% против 18.72% соответственно.
BDFIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -12.67%
- С начала года
- -13.78%
- 6 месяцев
- -13.61%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- 12.88%
OBMCX
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 43.65%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDFIX и OBMCX
BDFIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Доходность на риск
BDFIX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
BDFIX
OBMCX
Сравнение BDFIX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDFIX | OBMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.57 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 2.15 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.08 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 11.08 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDFIX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.57 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.56 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BDFIX и OBMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDFIX и OBMCX
BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% | 0.00% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.29% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок BDFIX и OBMCX
Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и OBMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDFIX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -68.24% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -12.68% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -28.11% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -50.04% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.60% | -8.84% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -16.51% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.53% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDFIX и OBMCX
Текущая волатильность для Baron Discovery Fund (BDFIX) составляет 6.26%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDFIX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 11.54% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 18.92% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 27.25% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 26.10% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 25.70% | -0.57% |