Сравнение BDFIX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Discovery Fund (BDFIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BDFIX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDFIX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | -13.78% | 10.96% | 16.28% | 22.58% | -35.12% | 4.84% | 66.15% | 26.85% | 0.66% | 35.84% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BDFIX показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции BDFIX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.88% против 9.76% соответственно.
BDFIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -12.67%
- С начала года
- -13.78%
- 6 месяцев
- -13.61%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- 12.88%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDFIX и IWM
BDFIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
BDFIX vs. IWM — Ранг доходности на риск
BDFIX
IWM
Сравнение BDFIX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDFIX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.11 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.66 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.82 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 6.76 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDFIX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.11 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.15 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BDFIX и IWM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDFIX и IWM
BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок BDFIX и IWM
Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDFIX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -59.05% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -13.74% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -31.91% | -13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -41.13% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.60% | -7.91% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -10.83% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.70% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDFIX и IWM
Текущая волатильность для Baron Discovery Fund (BDFIX) составляет 6.26%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDFIX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.47% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 14.47% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 23.18% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 22.55% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 22.99% | +2.14% |