Сравнение BDFIX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Discovery Fund (BDFIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BDFIX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDFIX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | -10.65% | 10.96% | 16.28% | 22.58% | -35.12% | 4.84% | 66.15% | 26.85% | 0.66% | 35.84% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BDFIX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции BDFIX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 13.28% против 17.50% соответственно.
BDFIX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 13.28%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDFIX и HRSMX
BDFIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
BDFIX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
BDFIX
HRSMX
Сравнение BDFIX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDFIX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.79 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.38 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.49 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 13.94 | -12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDFIX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.79 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.40 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BDFIX и HRSMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDFIX и HRSMX
BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% | 0.00% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок BDFIX и HRSMX
Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDFIX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -64.92% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -14.89% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -38.49% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -40.74% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -7.21% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -13.16% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.73% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDFIX и HRSMX
Текущая волатильность для Baron Discovery Fund (BDFIX) составляет 7.47%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDFIX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 12.35% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 21.73% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 30.18% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.36% | 27.18% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 25.82% | -0.67% |