PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDFIX с BDAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDFIX с BDAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Discovery Fund (BDFIX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX).

BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BDFIX и BDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Discovery Fund (BDFIX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDFIX и BDAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDFIX
Baron Discovery Fund		-13.78%10.96%16.28%22.58%-35.12%4.84%66.15%7.22%
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		-12.29%16.56%27.14%45.51%-24.81%32.17%20.32%27.34%

Доходность по периодам

С начала года, BDFIX показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у BDAIX с доходностью -12.29%.

BDFIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-13.61%
1 год
1.96%
3 года*
7.04%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
12.88%

BDAIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-9.97%
1 год
9.96%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Discovery Fund

Baron Durable Advantage Fund

Часто сравнивают с BDFIX:
BDFIX с IJRBDFIX с AVUVBDFIX с FCNTXBDFIX с DFASBDFIX с IWMBDFIX с SPSMBDFIX с BIOPX
Часто сравнивают с BDAIX:
BDAIX с RGGYXBDAIX с BRK-BBDAIX с BXBDAIX с ^GSPCBDAIX с VOOBDAIX с FOCPXBDAIX с VTSAX

Сравнение комиссий BDFIX и BDAIX

BDFIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BDAIX в 1.48%.

BDAIX
Baron Durable Advantage Fund
BDFIX
Baron Discovery Fund

Доходность на риск

BDFIX vs. BDAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDFIX
Ранг доходности на риск BDFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDFIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDFIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BDAIX
Ранг доходности на риск BDAIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDFIX c BDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDFIXBDAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.46

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

0.80

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.51

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

1.89

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDFIX vs. BDAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDFIX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа BDAIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDFIX и BDAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDFIXBDAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.46

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.64

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между BDFIX и BDAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDFIX и BDAIX

Ни BDFIX, ни BDAIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BDFIX
Baron Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.68%3.05%0.13%8.78%0.21%1.97%
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.00%0.00%0.23%0.10%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDFIX и BDAIX

Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что больше максимальной просадки BDAIX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и BDAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDFIXBDAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-33.57%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-14.82%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-30.25%

-15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.60%

-14.82%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-5.90%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.01%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BDFIX и BDAIX

Baron Discovery Fund (BDFIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDFIXBDAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.36%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

11.93%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

22.30%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

20.14%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

22.07%

+3.06%