PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BDCZ с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью -5.36%.


BDCZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-10.32%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.23%

TFNS

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-2.12%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и TFNS


Correlation

The correlation between BDCZ and TFNS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

T. Rowe Price Financials ETF

Доходность на риск

BDCZ vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BDCZTFNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

BDCZ vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BDCZTFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и TFNS

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и TFNS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BDCZTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-14.00%

-41.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-8.00%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-3.82%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и TFNS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BDCZTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

15.04%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

15.04%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

15.04%

+6.69%

Сравнение комиссий BDCZ и TFNS

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и TFNS

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности TFNS в 0.52%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
11.28%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF
0.52%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BDCZ and TFNS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 0.52% for TFNS.

They also come from different issuers: UBS and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.44% for TFNS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и TFNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор