Сравнение BDCZ с TFNS
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. BDCZ is passively managed, while TFNS is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и TFNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью -5.36%.
BDCZ
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 6.23%
TFNS
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCZ и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -7.98% | -3.57% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -5.36% | 10.41% |
Correlation
The correlation between BDCZ and TFNS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. TFNS — Ранг доходности на риск
BDCZ
TFNS
Сравнение BDCZ c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCZ | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCZ | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и TFNS
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и TFNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -14.00% | -41.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -8.00% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -3.82% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и TFNS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 15.04% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 15.04% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 15.04% | +6.69% |
Сравнение комиссий BDCZ и TFNS
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и TFNS
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности TFNS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.28% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and TFNS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.
BDCZ has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 0.52% for TFNS.
They also come from different issuers: UBS and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.44% for TFNS.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и TFNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор