Сравнение BDCZ с TFNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).
BDCZ и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и TFNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCZ и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -9.94% | -3.57% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью -8.56%.
BDCZ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -9.94%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 6.28%
TFNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCZ и TFNS
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.
Доходность на риск
BDCZ vs. TFNS — Ранг доходности на риск
BDCZ
TFNS
Сравнение BDCZ c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCZ | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCZ | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.08 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BDCZ и TFNS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и TFNS
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности TFNS в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 12.04% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и TFNS
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и TFNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCZ | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -14.00% | -41.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -11.11% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -3.14% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и TFNS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCZ | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 15.46% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 15.46% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 15.46% | +6.10% |