PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с SMHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с SMHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while SMHB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCZ returned 3.38%/yr vs -6.36%/yr for SMHB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и SMHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SMHB с доходностью 5.72%.

BDCZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-10.32%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.23%

SMHB

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.99%
С начала года
5.72%
6 месяцев
0.84%
1 год
11.36%
3 года*
9.31%
5 лет*
-6.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и SMHB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-7.98%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.16%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		5.72%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%13.05%-24.78%

Correlation

The correlation between BDCZ and SMHB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.62

The correlation between BDCZ and SMHB shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с QYLDSMHB с FVDSMHB с CRT

Доходность на риск

BDCZ vs. SMHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c SMHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZSMHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.29

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
0.70

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.45

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

1.10

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. SMHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SMHB равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и SMHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZSMHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.29

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.13

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.10

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и SMHB

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и SMHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZSMHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-90.30%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-25.16%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-45.05%

+24.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-58.85%

+35.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-41.81%

+24.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-37.21%

+29.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

10.38%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и SMHB

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZSMHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

7.35%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

25.74%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

38.92%

-18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

48.93%

-31.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

66.33%

-44.60%

Сравнение комиссий BDCZ и SMHB

И BDCZ, и SMHB имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и SMHB

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что меньше доходности SMHB в 21.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.28%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		21.00%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and SMHB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.37%) compared to SMHB (7.35%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs SMHB's -90.30%.

On 5-year performance, BDCZ leads with 3.38% vs -6.36% for SMHB. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, SMHB has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDCZ has performed better with a 3.38% return vs -6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ and SMHB have the same expense ratio: 0.85% per year.

SMHB has the higher dividend yield at 21.00%, compared with 11.28% for BDCZ.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while SMHB is Leveraged Equities. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%).

SMHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и SMHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор