PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с SMHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с SMHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB).

BDCZ и SMHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и SMHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и SMHB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-9.94%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.16%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		-3.59%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%13.05%-24.78%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у SMHB с доходностью -3.59%.

BDCZ

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-14.78%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.56%
10 лет*
6.28%

SMHB

1 день
-1.24%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-7.23%
3 года*
4.09%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с CRTSMHB с YYYSMHB с FVD

Сравнение комиссий BDCZ и SMHB

И BDCZ, и SMHB имеют комиссию равную 0.85%.

BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Доходность на риск

BDCZ vs. SMHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c SMHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZSMHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.14

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

0.14

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.02

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.24

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

-0.64

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. SMHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SMHB равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и SMHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZSMHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.14

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.12

+0.39

Корреляция

Корреляция между BDCZ и SMHB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и SMHB

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что меньше доходности SMHB в 23.16%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		12.04%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		23.16%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и SMHB

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и SMHB.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZSMHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-90.30%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-29.54%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-58.85%

+35.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-46.93%

+27.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-37.11%

+29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

11.25%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и SMHB

Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 6.13%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZSMHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

13.98%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

29.86%

-13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

50.15%

-27.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

48.97%

-31.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

66.97%

-45.41%