PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с PUSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. BDCZ is passively managed, while PUSH is actively managed. Over the past year, BDCZ returned -10.32% vs 3.85% for PUSH. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 1.32%.

BDCZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-10.32%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.23%

PUSH

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и PUSH

2026 (YTD)20252024
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-7.98%-3.72%0.58%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		1.32%4.16%1.74%

Correlation

The correlation between BDCZ and PUSH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с GUMIPUSH с TAXXPUSH с PBLPUSH с CLIPPUSH с PULSPUSH с SGOV

Доходность на риск

BDCZ vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZPUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.54

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
3.84

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.71

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

7.72

-8.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

19.17

-20.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.54

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

2.91

-2.64

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и PUSH

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и PUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-0.85%

-54.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-0.50%

-19.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

0.00%

-17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-0.11%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

0.20%

+10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и PUSH

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

0.30%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

0.98%

+16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

1.52%

+18.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

1.30%

+16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

1.30%

+20.43%

Сравнение комиссий BDCZ и PUSH

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и PUSH

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности PUSH в 3.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.28%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.23%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and PUSH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.37%) compared to PUSH (0.30%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs PUSH's -0.85%.

On 1-year performance, PUSH leads with 3.85% vs -10.32% for BDCZ. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PUSH has performed better with a 3.85% return vs -10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 3.23% for PUSH.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while PUSH is Municipal Bonds. They also come from different issuers: UBS and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.15% for PUSH.

PUSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и PUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор