PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с HDLB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).

BDCZ и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и HDLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-8.73%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%4.16%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		17.61%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 17.61%.

BDCZ

1 день
2.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-13.06%
3 года*
5.89%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.43%

HDLB

1 день
0.27%
1 месяц
-7.39%
С начала года
17.61%
6 месяцев
9.68%
1 год
20.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO

Сравнение комиссий BDCZ и HDLB

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Доходность на риск

BDCZ vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZHDLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.63

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.02

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.14

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.13

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

3.80

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа HDLB равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.63

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.12

+0.15

Корреляция

Корреляция между BDCZ и HDLB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и HDLB

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности HDLB в 10.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.88%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		10.80%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и HDLB

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и HDLB.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-78.70%

+23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-20.94%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-43.81%

+20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.94%

-7.94%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-27.93%

+20.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

6.23%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и HDLB

Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 5.99%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

8.24%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

20.54%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

32.79%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

30.42%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

43.95%

-22.39%