Сравнение BDCZ с HDLB
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCZ returned 4.75%/yr vs 14.24%/yr for HDLB. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и HDLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 23.29%.
BDCZ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -3.05%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.69%
HDLB
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 7.50%
- 6 месяцев
- 16.66%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCZ и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -3.05% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | -9.12% | 33.97% | -10.95% | 4.21% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 23.29% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 8.33% |
Correlation
The correlation between BDCZ and HDLB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between BDCZ and HDLB has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. HDLB — Ранг доходности на риск
BDCZ
HDLB
Сравнение BDCZ c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCZ | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.65 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.55 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и HDLB
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и HDLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -78.70% | +23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -16.17% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -22.15% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -43.81% | +20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -3.49% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -27.16% | +19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 7.48% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и HDLB
Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 9.76%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 11.31% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 21.25% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 28.09% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 30.91% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 43.46% | -21.52% |
Сравнение комиссий BDCZ и HDLB
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и HDLB
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности HDLB в 10.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.68% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.34% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and HDLB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDLB has higher volatility (11.31%) compared to BDCZ (9.76%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs HDLB's -78.70%.
On 5-year performance, HDLB leads with 14.24% vs 4.75% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BDCZ has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HDLB has performed better with a 14.24% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
BDCZ has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 10.34% for HDLB.
BDCZ is categorized as Financials Equities, while HDLB is Leveraged Equities. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 1.65% for HDLB.
HDLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и HDLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор