Сравнение BDCZ с FMNY
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and FMNY (First Trust New York High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while FMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. BDCZ is passively managed, while FMNY is actively managed. Over the past 5 years, BDCZ returned 3.27%/yr vs 0.67%/yr for FMNY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for FMNY.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и FMNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у FMNY с доходностью 2.34%.
BDCZ
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -9.15%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- -11.25%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 6.00%
FMNY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCZ и FMNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -9.15% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | -9.12% | 13.87% |
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 2.34% | 3.94% | 1.74% | 6.14% | -10.65% | 1.67% |
Correlation
The correlation between BDCZ and FMNY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.03 |
The correlation between BDCZ and FMNY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. FMNY — Ранг доходности на риск
BDCZ
FMNY
Сравнение BDCZ c FMNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCZ | FMNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.49 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.65 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 8.47 | -9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и FMNY
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки FMNY в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и FMNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | FMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -15.90% | -39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -2.83% | -17.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -5.88% | -14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -15.90% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -0.26% | -18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -5.62% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.61% | 0.88% | +10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и FMNY
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | FMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 0.40% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 2.35% | +14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 3.25% | +17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 4.00% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 3.97% | +17.79% |
Сравнение комиссий BDCZ и FMNY
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FMNY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и FMNY
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности FMNY в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.42% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 3.99% | 3.64% | 3.56% | 3.25% | 2.34% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and FMNY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCZ has higher volatility (8.32%) compared to FMNY (0.40%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs FMNY's -15.90%.
On 5-year performance, BDCZ leads with 3.27% vs 0.67% for FMNY. On fees, FMNY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FMNY has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BDCZ has performed better with a 3.27% return vs 0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMNY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.
BDCZ has the higher dividend yield at 11.42%, compared with 3.99% for FMNY.
BDCZ is categorized as Financials Equities, while FMNY is Municipal Bonds. They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.65% for FMNY.
FMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и FMNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор