PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с FMNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с FMNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and FMNY (First Trust New York High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while FMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. BDCZ is passively managed, while FMNY is actively managed. Over the past 5 years, BDCZ returned 3.77%/yr vs 0.58%/yr for FMNY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for FMNY.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и FMNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у FMNY с доходностью 1.81%.

BDCZ

1 день
1.89%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.29%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.35%

FMNY

1 день
-0.12%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.40%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и FMNY

2026 (YTD)20252024202320222021
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-6.24%-3.72%12.22%25.31%-9.12%11.11%
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		1.81%3.94%1.74%6.14%-10.65%1.60%

Correlation

The correlation between BDCZ and FMNY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.03

The correlation between BDCZ and FMNY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

First Trust New York High Income Municipal ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с FMNY:
FMNY с NYFFMNY с PZTFMNY с VNYUXFMNY с SCHGFMNY с SWPPXFMNY с FUMBFMNY с GUMI

Доходность на риск

BDCZ vs. FMNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
FMNY
Ранг доходности на риск FMNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c FMNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZFMNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.26

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
3.28

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.47

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.63

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

8.50

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. FMNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FMNY равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и FMNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZFMNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.26

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.14

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.18

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и FMNY

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки FMNY в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и FMNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZFMNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-15.90%

-39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-2.83%

-17.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-5.88%

-14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-15.90%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.70%

-0.77%

-14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-5.68%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.97%

0.87%

+10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и FMNY

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZFMNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

0.84%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

2.37%

+14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

3.29%

+17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

4.00%

+13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

3.99%

+17.75%

Сравнение комиссий BDCZ и FMNY

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FMNY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и FMNY

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности FMNY в 3.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.07%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		3.69%3.64%3.56%3.25%2.34%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and FMNY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.67%) compared to FMNY (0.84%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs FMNY's -15.90%.

On 5-year performance, BDCZ leads with 3.77% vs 0.58% for FMNY. On fees, FMNY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FMNY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDCZ has performed better with a 3.77% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMNY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.07%, compared with 3.69% for FMNY.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while FMNY is Municipal Bonds. They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.65% for FMNY.

FMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и FMNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор