PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с FBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с FBGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while FBGX is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index (200%). Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for FBGX.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BDCZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-10.32%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.23%

FBGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и FBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-7.98%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%57.04%65.79%75.84%-16.58%64.01%

Correlation

The correlation between BDCZ and FBGX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.32

The correlation between BDCZ and FBGX shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с FBGX:
FBGX с FSELXFBGX с FBGKXFBGX с BPTRXFBGX с FXAIXFBGX с MSFBGX с BSGLXFBGX с MSEQX

Доходность на риск

BDCZ vs. FBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
FBGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZFBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. FBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZFBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

—

—

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и FBGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZFBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и FBGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZFBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

—

—

Сравнение комиссий BDCZ и FBGX

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FBGX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и FBGX

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, тогда как FBGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.28%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and FBGX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 0.00% for FBGX.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while FBGX is Leveraged Equities. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%). Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 1.29% for FBGX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и FBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор