Сравнение BDCX с USO
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.39%/yr vs 24.41%/yr for USO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
BDCX
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -14.12%
- 1 год
- -17.95%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам BDCX и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -12.50% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | 21.72% |
Correlation
The correlation between BDCX and USO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between BDCX and USO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. USO — Ранг доходности на риск
BDCX
USO
Сравнение BDCX c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.01 | -5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 9.42 | -10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.31 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.68 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.18 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и USO
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -98.19% | +63.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -20.39% | -10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -26.05% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -36.23% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.88% | -85.01% | +56.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -75.30% | +65.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.14% | 10.82% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и USO
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 7.50%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 14.87% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 38.23% | -15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.19% | 44.20% | -17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 36.06% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 39.00% | -12.10% |
Сравнение комиссий BDCX и USO
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и USO
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.45%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.45% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and USO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to BDCX (7.50%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 24.41% vs 1.39% for BDCX. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 24.41% return vs 1.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.45%, compared with 0.00% for USO.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: UBS and USCF. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор