Сравнение BDCX с UGA
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
BDCX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам BDCX и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -13.68% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | 37.50% |
Correlation
The correlation between BDCX and UGA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between BDCX and UGA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. UGA — Ранг доходности на риск
BDCX
UGA
Сравнение BDCX c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.17 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.39 | -10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и UGA
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -86.59% | +51.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -18.96% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -26.68% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -38.11% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -18.05% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -36.69% | +26.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 6.43% | +11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и UGA
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 8.40%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 9.24% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 30.57% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.74% | 35.22% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 34.45% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 37.22% | -10.32% |
Сравнение комиссий BDCX и UGA
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и UGA
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.73% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and UGA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to BDCX (8.40%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs 1.22% for BDCX. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.00% for UGA.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: UBS and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор