PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BDCX с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BDCX и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


BDCX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-10.71%
1 год
-17.92%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.22%
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
-13.68%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%25.40%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%37.50%

Correlation

The correlation between BDCX and UGA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.14

The correlation between BDCX and UGA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

BDCX vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 44
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BDCXUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.17

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

9.39

-10.39

BDCX vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDCX и UGA

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BDCXUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-86.59%

+51.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-18.96%

-11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-26.68%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-38.11%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.85%

-18.05%

-11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-36.69%

+26.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.05%

6.43%

+11.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и UGA

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 8.40%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BDCXUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

9.24%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

30.57%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.74%

35.22%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

34.45%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

37.22%

-10.32%

Сравнение комиссий BDCX и UGA

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и UGA

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
20.73%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BDCX and UGA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to BDCX (8.40%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs 1.22% for BDCX. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.00% for UGA.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: UBS and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор