Сравнение BDCX с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
BDCX и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 43.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и SPUU
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
BDCX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
BDCX
SPUU
Сравнение BDCX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.78 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 1.29 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.25 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 5.36 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.78 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.49 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и SPUU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и SPUU
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и SPUU
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -59.35% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -23.10% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -46.59% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -12.15% | -18.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -9.62% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 5.41% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и SPUU
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 9.60%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 10.73% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 19.20% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 36.23% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 33.47% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 35.72% | -9.09% |