Сравнение BDCX с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
BDCX и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BDCX и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | 14.99% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у PBDC с доходностью -11.37%.
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и PBDC
BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
BDCX vs. PBDC — Ранг доходности на риск
BDCX
PBDC
Сравнение BDCX c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | -0.65 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | -0.79 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.67 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.42 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и PBDC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и PBDC
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что больше доходности PBDC в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и PBDC
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -20.47% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -20.15% | -10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -18.70% | -12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -4.15% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 9.54% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и PBDC
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 6.39% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 14.34% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 21.68% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 16.75% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 16.75% | +9.88% |