Сравнение BDCX с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
BDCX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BDCX и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 6.23% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и MULL
BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
BDCX vs. MULL — Ранг доходности на риск
BDCX
MULL
Сравнение BDCX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 6.53 | -7.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 3.77 | -4.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.50 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 16.69 | -17.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 46.83 | -48.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 6.53 | -7.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.91 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и MULL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и MULL
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и MULL
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -72.29% | +37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -53.09% | +22.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -39.05% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -21.99% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 18.92% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и MULL
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 9.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 47.87% | -38.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 99.70% | -78.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 130.90% | -98.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 130.06% | -104.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 130.06% | -103.43% |