PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCX с MAIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) is Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past 5 years, BDCX returned 2.16%/yr vs 13.05%/yr for MAIN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -9.12%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.42%.

BDCX

1 день
3.87%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-11.17%
1 год
-14.37%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—

MAIN

1 день
2.58%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-9.99%
1 год
-1.33%
3 года*
17.83%
5 лет*
13.05%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-9.12%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-11.42%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%1.62%

Correlation

The correlation between BDCX and MAIN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.79

The correlation between BDCX and MAIN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

BDCX vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.05

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
0.10

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.06

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.12

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.05

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BDCX и MAIN

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCXMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-64.53%

+29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-22.43%

-8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-22.43%

-10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-27.06%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

-18.69%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-7.29%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.20%

10.79%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и MAIN

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 8.67% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCXMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

8.72%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.74%

20.50%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

24.94%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

21.58%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

27.30%

-0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и MAIN

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%, что больше доходности MAIN в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		19.69%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.23%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Часто задаваемые вопросы

BDCX and MAIN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (8.72%) compared to BDCX (8.67%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs MAIN's -64.53%.

MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор