Сравнение BDCX с IWFL
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - BDCX tracks the MVIS US Business Development Companies (150%) while IWFL tracks the Russell 1000 Growth (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs 14.74%/yr for IWFL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и IWFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у IWFL с доходностью -0.55%.
BDCX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
IWFL
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 32.31%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и IWFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -13.68% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 38.79% |
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | -0.55% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -55.71% | 46.03% |
Correlation
The correlation between BDCX and IWFL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between BDCX and IWFL shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. IWFL — Ранг доходности на риск
BDCX
IWFL
Сравнение BDCX c IWFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | IWFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.85 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.65 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и IWFL
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки IWFL в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и IWFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -59.29% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -32.80% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -46.84% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -59.29% | +24.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -12.34% | -17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -19.82% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 10.49% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и IWFL
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 8.40%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 10.92% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 26.51% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.74% | 33.32% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 46.86% | -20.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 46.25% | -19.35% |
Сравнение комиссий BDCX и IWFL
И BDCX, и IWFL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и IWFL
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, тогда как IWFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.73% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and IWFL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWFL has higher volatility (10.92%) compared to BDCX (8.40%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs IWFL's -59.29%.
On 5-year performance, IWFL leads with 14.74% vs 1.22% for BDCX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWFL has performed better with a 14.74% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCX and IWFL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BDCX has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.00% for IWFL.
BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while IWFL tracks Russell 1000 Growth (200%).
IWFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и IWFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор