Сравнение BDCX с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BDCX и GAIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и GAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -13.15% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 4.73% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 4.73%.
BDCX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -13.15%
- 6 месяцев
- -13.29%
- 1 год
- -23.09%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
GAIN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. GAIN — Ранг доходности на риск
BDCX
GAIN
Сравнение BDCX c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | GAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.84 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | 1.44 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.43 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 6.11 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.84 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.69 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и GAIN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и GAIN
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, что больше доходности GAIN в 10.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.13% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 10.43% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и GAIN
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и GAIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -80.87% | +45.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -11.50% | -18.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -26.26% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.41% | 0.00% | -29.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -16.03% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 3.05% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и GAIN
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 7.40% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 12.17% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 21.59% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 21.91% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 25.40% | +1.24% |