Сравнение BDCX с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
BDCX и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и DIG
И BDCX, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BDCX vs. DIG — Ранг доходности на риск
BDCX
DIG
Сравнение BDCX c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.96 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 1.41 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.40 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 2.86 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.96 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.66 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.00 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и DIG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и DIG
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и DIG
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -97.04% | +62.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -35.40% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -46.02% | +11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -49.79% | +18.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -64.47% | +54.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 17.32% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и DIG
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 9.60%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 12.95% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 28.78% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 49.96% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 51.73% | -25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 57.63% | -31.00% |