Сравнение BDCX с BITI
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BDCX returned 3.05%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BDCX charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BDCX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -9.53%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -5.28% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | 3.93% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between BDCX and BITI is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. BITI — Ранг доходности на риск
BDCX
BITI
Сравнение BDCX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.57 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.38 | -7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и BITI
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -92.16% | +57.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -25.28% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -84.63% | +51.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -86.41% | +63.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -68.40% | +58.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 10.16% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и BITI
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 7.25%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 10.76% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 34.28% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 44.15% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 52.24% | -25.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 52.24% | -25.36% |
Сравнение комиссий BDCX и BITI
BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и BITI
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.40%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.40% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and BITI have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to BDCX (7.25%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BDCX leads with 3.05% vs -31.62% for BITI. On fees, BDCX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BDCX has performed better with a 3.05% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BDCX has the higher dividend yield at 20.40%, compared with 15.62% for BITI.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор