Сравнение BDBT с FSEC
BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) and FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) are both Intermediate Core Bond funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDBT charges 0.23%/yr vs 0.36%/yr for FSEC.
Доходность
Сравнение доходности BDBT и FSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDBT показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.86%.
BDBT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDBT и FSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 0.20% | 3.68% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.86% | 4.98% |
Correlation
The correlation between BDBT and FSEC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDBT vs. FSEC — Ранг доходности на риск
BDBT
FSEC
Сравнение BDBT c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDBT | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.07 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок BDBT и FSEC
Максимальная просадка BDBT за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBT и FSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDBT | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -17.97% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.20% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -6.63% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBT и FSEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDBT | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 5.33% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 6.76% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 6.61% | -2.78% |
Сравнение комиссий BDBT и FSEC
BDBT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBT и FSEC
Дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FSEC в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 3.52% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.44% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
BDBT and FSEC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDBT is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDBT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.
FSEC has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.52% for BDBT.
They also come from different issuers: Bluemonte and Fidelity. Their fees differ too: 0.23% for BDBT and 0.36% for FSEC.
Подберите оптимальное распределение для BDBT и FSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор