PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDBT с BFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDBT с BFIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) and BFIX (Build Bond Innovation ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past year, BDBT returned 3.94% vs 2.99% for BFIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BDBT charges 0.23%/yr vs 0.45%/yr for BFIX.

Доходность

Сравнение доходности BDBT и BFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDBT показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 0.71%.

BDBT

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
-0.24%
С начала года
0.06%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BFIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
-0.20%
С начала года
0.71%
1 год
2.99%
3 года*
7.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDBT и BFIX

2026 (YTD)2025
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		0.06%3.70%
BFIX
Build Bond Innovation ETF		0.71%3.18%

Correlation

The correlation between BDBT and BFIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Core Bond ETF

Build Bond Innovation ETF

Часто сравнивают с BDBT:
BDBT с BLSTBDBT с BLUIBDBT с BLGRBDBT с BLTDBDBT с BINTBDBT с BVALBDBT с BLUX
Часто сравнивают с BFIX:
BFIX с OOSPBFIX с USDXBFIX с NPFIBFIX с KPROBFIX с XONEBFIX с SGOVBFIX с SPY

Доходность на риск

BDBT vs. BFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDBT
Ранг доходности на риск BDBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDBT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDBT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDBT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDBT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDBT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BFIX
Ранг доходности на риск BFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDBT c BFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDBTBFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.07

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.62

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.76

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

6.31

-2.62

BDBT vs. BFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDBT на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFIX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDBT и BFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDBT и BFIX

Максимальная просадка BDBT за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBT и BFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDBTBFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.88%

-8.54%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-1.09%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.95%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-2.96%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.47%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BDBT и BFIX

Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что BDBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDBTBFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.53%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

1.52%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

2.84%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

4.73%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

4.73%

-0.87%

Сравнение комиссий BDBT и BFIX

BDBT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDBT и BFIX

Дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности BFIX в 3.58%

ПозицияTTM2025202420232022
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		3.87%2.21%0.00%0.00%0.00%
BFIX
Build Bond Innovation ETF		3.58%3.73%4.38%4.30%1.58%

Часто задаваемые вопросы

BDBT and BFIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDBT has higher volatility (1.16%) compared to BFIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, BDBT dropped -2.88% vs BFIX's -8.54%.

On 1-year performance, BDBT leads with 3.94% vs 2.99% for BFIX. On fees, BDBT is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BFIX has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDBT has performed better with a 3.94% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDBT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.

BDBT has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.58% for BFIX.

They also come from different issuers: Bluemonte and Build. Their fees differ too: 0.23% for BDBT and 0.45% for BFIX.

BFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDBT и BFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор