PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDBKX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDBKX с SWSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDBKX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDBKX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K		-2.46%12.81%11.40%17.04%-20.32%14.59%20.02%25.66%-11.01%14.71%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		-2.49%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDBKX показывает доходность -2.46%, а SWSSX немного ниже – -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDBKX имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции SWSSX немного впереди с 9.50%.

BDBKX

1 день
-1.43%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.33%
1 год
21.55%
3 года*
11.76%
5 лет*
3.06%
10 лет*
9.49%

SWSSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.36%
1 год
21.55%
3 года*
11.83%
5 лет*
3.10%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с BDBKX:
BDBKX с BKIPXBDBKX с BDOKXBDBKX с BKTSXBDBKX с MDIIXBDBKX с BRGKXBDBKX с BTMKXBDBKX с BSPIX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий BDBKX и SWSSX

BDBKX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

BDBKX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDBKX
Ранг доходности на риск BDBKX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDBKX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDBKX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDBKX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDBKX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDBKX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDBKX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDBKXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.91

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

5.02

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDBKX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDBKX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDBKX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDBKXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.91

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.05

Корреляция

Корреляция между BDBKX и SWSSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDBKX и SWSSX

Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SWSSX в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K		3.25%3.17%4.84%2.96%1.76%7.67%1.45%3.47%4.29%3.18%4.62%3.64%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.32%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок BDBKX и SWSSX

Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDBKXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-60.34%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.90%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.96%

-31.93%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-41.81%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-11.00%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-10.78%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.68%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BDBKX и SWSSX

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.59% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDBKXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.59%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

14.12%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

23.11%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

22.57%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

24.03%

-0.38%