Сравнение BDBKX с MDIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX).
BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDBKX и MDIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDBKX и MDIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 0.90% | 12.81% | 11.40% | 17.04% | -20.32% | 14.59% | 20.02% | 25.66% | -11.01% | 14.71% |
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 0.99% | 31.36% | 3.36% | 18.04% | -14.33% | 10.98% | 7.68% | 21.55% | -13.62% | 24.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BDBKX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у MDIIX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции BDBKX превзошли акции MDIIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 8.59% соответственно.
BDBKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 9.86%
MDIIX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDBKX и MDIIX
BDBKX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDIIX в 0.35%.
Доходность на риск
BDBKX vs. MDIIX — Ранг доходности на риск
BDBKX
MDIIX
Сравнение BDBKX c MDIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDBKX | MDIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.85 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.91 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 7.30 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDBKX | MDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BDBKX и MDIIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBKX и MDIIX
Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности MDIIX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 3.15% | 3.17% | 4.84% | 2.96% | 1.76% | 7.67% | 1.45% | 3.47% | 4.29% | 3.18% | 4.62% | 3.64% |
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.46% | 3.49% | 3.15% | 2.94% | 2.52% | 2.78% | 1.72% | 3.05% | 4.24% | 2.21% | 2.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок BDBKX и MDIIX
Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки MDIIX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и MDIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDBKX | MDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -61.26% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.32% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -29.43% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -34.34% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -8.19% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -15.64% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.97% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBKX и MDIIX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеют волатильность 7.51% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDBKX | MDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.71% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 11.15% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 17.14% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 16.00% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 16.58% | +7.09% |