PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDBKX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDBKX с BKTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).

BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDBKX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDBKX и BKTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K		0.90%12.81%11.40%17.04%-20.32%14.59%20.02%25.66%-11.01%14.71%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.96%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, BDBKX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BKTSX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции BDBKX уступали акциям BKTSX по среднегодовой доходности: 9.86% против 13.64% соответственно.

BDBKX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.68%
3 года*
13.03%
5 лет*
3.45%
10 лет*
9.86%

BKTSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.59%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с BDBKX:
BDBKX с BKIPXBDBKX с BDOKXBDBKX с MDIIXBDBKX с BRGKXBDBKX с BSPIXBDBKX с BTMKXBDBKX с BSPGX
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDOKXBKTSX с VTSNX

Сравнение комиссий BDBKX и BKTSX

BDBKX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

BDBKX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDBKX
Ранг доходности на риск BDBKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDBKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDBKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDBKX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDBKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDBKX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDBKX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDBKXBKTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.98

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.50

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.50

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

7.22

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDBKX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDBKX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDBKX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDBKXBKTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.98

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.36

Корреляция

Корреляция между BDBKX и BKTSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDBKX и BKTSX

Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности BKTSX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K		3.15%3.17%4.84%2.96%1.76%7.67%1.45%3.47%4.29%3.18%4.62%3.64%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.18%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDBKX и BKTSX

Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и BKTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDBKXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-34.97%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.36%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.96%

-24.98%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-34.97%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-6.20%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.59%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.58%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BDBKX и BKTSX

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что BDBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDBKXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.45%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

9.72%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

18.56%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

17.38%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

18.40%

+5.27%