PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDBKX с BSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDBKX с BSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX).

BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDBKX и BSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDBKX и BSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K		0.90%12.81%11.40%17.04%-20.32%14.59%20.02%25.66%-11.01%14.71%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		-4.63%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, BDBKX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BSPIX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BDBKX уступали акциям BSPIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 13.85% соответственно.

BDBKX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.68%
3 года*
13.03%
5 лет*
3.45%
10 лет*
9.86%

BSPIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.48%
1 год
16.90%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BDBKX:
BDBKX с BKIPXBDBKX с BKTSXBDBKX с BDOKXBDBKX с MDIIXBDBKX с BTMKXBDBKX с BRGKXBDBKX с BSPGX
Часто сравнивают с BSPIX:
BSPIX с VIGAXBSPIX с FASGXBSPIX с VMGMXBSPIX с VWNEXBSPIX с USPRXBSPIX с POGRXBSPIX с BXMX

Сравнение комиссий BDBKX и BSPIX

BDBKX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BSPIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K

Доходность на риск

BDBKX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDBKX
Ранг доходности на риск BDBKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDBKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDBKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDBKX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDBKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDBKX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDBKX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDBKXBSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.46

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.49

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

7.12

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDBKX vs. BSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDBKX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPIX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDBKX и BSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDBKXBSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.96

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.69

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между BDBKX и BSPIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDBKX и BSPIX

Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности BSPIX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K		3.15%3.17%4.84%2.96%1.76%7.67%1.45%3.47%4.29%3.18%4.62%3.64%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		1.49%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%

Просадки

Сравнение просадок BDBKX и BSPIX

Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и BSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDBKXBSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-33.75%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.11%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.96%

-24.55%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-33.75%

-7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-6.50%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-3.98%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.53%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BDBKX и BSPIX

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что BDBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDBKXBSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.18%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

9.45%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

18.21%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

16.88%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

18.00%

+5.67%