PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDBKX с BRGKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDBKX с BRGKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX).

BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. BRGKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDBKX и BRGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDBKX и BRGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K		0.90%12.81%11.40%17.04%-20.32%14.59%20.02%25.66%-11.01%14.71%
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		-4.45%17.28%24.44%26.49%-19.13%26.24%20.85%31.30%-4.86%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, BDBKX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BRGKX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции BDBKX уступали акциям BRGKX по среднегодовой доходности: 9.86% против 13.68% соответственно.

BDBKX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.68%
3 года*
13.03%
5 лет*
3.45%
10 лет*
9.86%

BRGKX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.48%
1 год
16.85%
3 года*
17.97%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K

Часто сравнивают с BDBKX:
BDBKX с BDOKXBDBKX с BKIPXBDBKX с BKTSXBDBKX с MDIIXBDBKX с BTMKXBDBKX с BSPIXBDBKX с BSPGX
Часто сравнивают с BRGKX:
BRGKX с BKIPXBRGKX с BDOKXBRGKX с VVIAXBRGKX с BKTSXBRGKX с BASMXBRGKX с MDIIXBRGKX с FGJEX

Сравнение комиссий BDBKX и BRGKX

BDBKX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BRGKX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K

Доходность на риск

BDBKX vs. BRGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDBKX
Ранг доходности на риск BDBKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDBKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDBKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDBKX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDBKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDBKX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BRGKX
Ранг доходности на риск BRGKX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGKX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGKX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDBKX c BRGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDBKXBRGKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.95

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.45

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.46

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

7.01

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDBKX vs. BRGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDBKX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRGKX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDBKX и BRGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDBKXBRGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.95

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между BDBKX и BRGKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDBKX и BRGKX

Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности BRGKX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDBKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K		3.15%3.17%4.84%2.96%1.76%7.67%1.45%3.47%4.29%3.18%4.62%3.64%
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		2.62%2.77%1.38%1.49%1.82%1.88%1.51%2.82%2.46%2.31%3.94%4.86%

Просадки

Сравнение просадок BDBKX и BRGKX

Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки BRGKX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и BRGKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDBKXBRGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-34.58%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.30%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.96%

-25.13%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-34.58%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-6.44%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.09%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.56%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BDBKX и BRGKX

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что BDBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDBKXBRGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.23%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

9.54%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

18.41%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

17.18%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

18.20%

+5.47%