PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAIX с BDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDAIX с BDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Baron Discovery Fund (BDFIX).

BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BDAIX и BDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDAIX и BDFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		-12.29%16.56%27.14%45.51%-24.81%32.17%20.32%27.34%
BDFIX
Baron Discovery Fund		-13.78%10.96%16.28%22.58%-35.12%4.84%66.15%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, BDAIX показывает доходность -12.29%, что значительно выше, чем у BDFIX с доходностью -13.78%.

BDAIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-9.97%
1 год
9.96%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—

BDFIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-13.61%
1 год
1.96%
3 года*
7.04%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund

Baron Discovery Fund

Часто сравнивают с BDAIX:
BDAIX с RGGYXBDAIX с BRK-BBDAIX с BXBDAIX с ^GSPCBDAIX с VOOBDAIX с FOCPXBDAIX с VTSAX
Часто сравнивают с BDFIX:
BDFIX с IJRBDFIX с AVUVBDFIX с FCNTXBDFIX с DFASBDFIX с IWMBDFIX с SPSMBDFIX с BFTHX

Сравнение комиссий BDAIX и BDFIX

BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии BDFIX в 1.05%.

BDAIX
Baron Durable Advantage Fund
BDFIX
Baron Discovery Fund

Доходность на риск

BDAIX vs. BDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAIX
Ранг доходности на риск BDAIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BDFIX
Ранг доходности на риск BDFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDFIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDFIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAIX c BDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAIXBDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.06

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.27

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.05

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

-0.19

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAIX vs. BDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAIX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа BDFIX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAIX и BDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAIXBDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.06

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.11

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.27

Корреляция

Корреляция между BDAIX и BDFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAIX и BDFIX

Ни BDAIX, ни BDFIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.00%0.00%0.23%0.10%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDFIX
Baron Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.68%3.05%0.13%8.78%0.21%1.97%

Просадки

Сравнение просадок BDAIX и BDFIX

Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки BDFIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и BDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDAIXBDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-46.39%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-17.94%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-45.38%

+15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-21.60%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-14.64%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.86%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAIX и BDFIX

Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) составляет 5.36%, в то время как у Baron Discovery Fund (BDFIX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDAIXBDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.26%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

13.70%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

24.03%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

26.33%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

25.13%

-3.06%