PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCUS с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. BCUS is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past year, BCUS returned 15.41% vs 10.70% for UJUN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCUS charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности BCUS и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCUS показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

BCUS

1 день
0.37%
1 месяц
3.02%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.14%
1 год
15.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCUS и UJUN

2026 (YTD)202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		11.23%6.56%21.22%0.56%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%0.44%

Correlation

The correlation between BCUS and UJUN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between BCUS and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCUS и UJUN

Секторы
BCUS
UJUN

Промышленность

26.4%
8.1%

Технологии

19.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.9%

Сырьевые материалы

9.7%
1.8%

Финансовые услуги

6.2%
11.9%

Коммунальные услуги

5.6%
2.3%

Энергетика

4.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.9%

Здравоохранение

2.7%
8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

BCUS
26.4%
UJUN
8.1%

Технологии

BCUS
19.3%
UJUN
36.2%

Потребительский циклический сектор

BCUS
12.0%
UJUN
10.1%

Коммуникационные услуги

BCUS
10.8%
UJUN
10.9%

Сырьевые материалы

BCUS
9.7%
UJUN
1.8%

Финансовые услуги

BCUS
6.2%
UJUN
11.9%

Коммунальные услуги

BCUS
5.6%
UJUN
2.3%

Энергетика

BCUS
4.1%
UJUN
3.5%

Потребительский защитный сектор

BCUS
3.3%
UJUN
4.9%

Здравоохранение

BCUS
2.7%
UJUN
8.4%

Недвижимость

BCUS

-

UJUN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с GRIDBCUS с VOOBCUS с DVOLBCUS с BSJOBCUS с SPTMBCUS с IVV
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

BCUS vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.58

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.94

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.60

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.79

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

23.27

-17.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.58

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.78

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BCUS и UJUN

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCUSUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-13.73%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-2.84%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.15%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-2.06%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.46%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и UJUN

Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCUSUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

0.43%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

3.25%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

4.20%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

8.32%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

8.77%

+7.42%

Сравнение комиссий BCUS и UJUN

BCUS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и UJUN

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.32%0.49%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

BCUS and UJUN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCUS has higher volatility (5.31%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, BCUS dropped -18.14% vs UJUN's -13.73%.

On 1-year performance, BCUS leads with 15.41% vs 10.70% for UJUN. On fees, BCUS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCUS has performed better with a 15.41% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCUS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

BCUS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Bancreek and Innovator. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCUS и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор