Сравнение BCUS с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
BCUS и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCUS - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BCUS и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCUS и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.04% | 6.56% | 21.22% | 0.56% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BCUS показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
BCUS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCUS и DJUN
BCUS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
BCUS vs. DJUN — Ранг доходности на риск
BCUS
DJUN
Сравнение BCUS c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCUS | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.22 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.85 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.53 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 8.47 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCUS | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.22 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BCUS и DJUN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCUS и DJUN
Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.36% | 0.49% | 0.23% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCUS и DJUN
Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCUS | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -11.96% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -7.33% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -1.18% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -1.64% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.33% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCUS и DJUN
Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCUS | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 2.86% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 3.79% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 10.23% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 8.50% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 8.16% | +7.88% |