PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCUS с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

BCUS и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCUS - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BCUS и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCUS и BLCR

2026 (YTD)202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.04%6.56%21.22%0.56%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, BCUS показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

BCUS

1 день
1.10%
1 месяц
-4.53%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-1.15%
1 год
10.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с VOOBCUS с GRIDBCUS с BSJOBCUS с DVOLBCUS с SPTMBCUS с IVV
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий BCUS и BLCR

BCUS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

BCUS vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.70

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.36

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

3.03

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

12.57

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.70

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.44

-0.67

Корреляция

Корреляция между BCUS и BLCR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и BLCR

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.36%0.49%0.23%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BCUS и BLCR

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

BCUSBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-21.29%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-12.13%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.59%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-2.29%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.92%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и BLCR

Текущая волатильность для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) составляет 6.62%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что BCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCUSBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

7.08%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.55%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

21.17%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.60%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

17.60%

-1.56%