PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCUS с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BCUS returned 14.30% vs 47.09% for BLCR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCUS charges 0.70%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности BCUS и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCUS показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

BCUS

1 день
-0.72%
1 месяц
3.44%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.63%
1 год
14.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCUS и BLCR

2026 (YTD)202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		10.83%6.56%21.22%0.56%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%0.90%

Correlation

The correlation between BCUS and BLCR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.77

The correlation between BCUS and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCUS и BLCR

Секторы
BCUS
BLCR

Промышленность

26.4%
13.5%

Технологии

19.3%
35.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.0%

Сырьевые материалы

9.7%
2.2%

Финансовые услуги

6.2%
12.1%

Коммунальные услуги

5.6%
1.6%

Энергетика

4.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Здравоохранение

2.7%
7.6%

Недвижимость

-

-

Промышленность

BCUS
26.4%
BLCR
13.5%

Технологии

BCUS
19.3%
BLCR
35.7%

Потребительский циклический сектор

BCUS
12.0%
BLCR
10.9%

Коммуникационные услуги

BCUS
10.8%
BLCR
11.0%

Сырьевые материалы

BCUS
9.7%
BLCR
2.2%

Финансовые услуги

BCUS
6.2%
BLCR
12.1%

Коммунальные услуги

BCUS
5.6%
BLCR
1.6%

Энергетика

BCUS
4.1%
BLCR
2.2%

Потребительский защитный сектор

BCUS
3.3%
BLCR

-

Здравоохранение

BCUS
2.7%
BLCR
7.6%

Недвижимость

BCUS

-

BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с GRIDBCUS с VOOBCUS с DVOLBCUS с BSJOBCUS с SPTMBCUS с IVV
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

BCUS vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.05

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
4.02

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

4.61

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

21.86

-16.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.05

-2.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.90

-0.90

Просадки

Сравнение просадок BCUS и BLCR

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCUSBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-21.29%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-10.26%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.37%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-2.19%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.16%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и BLCR

Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCUSBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.45%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

12.24%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

15.54%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

17.47%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

17.47%

-1.27%

Сравнение комиссий BCUS и BLCR

BCUS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и BLCR

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.32%0.49%0.23%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%

Часто задаваемые вопросы

BCUS and BLCR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCUS has higher volatility (5.34%) compared to BLCR (4.45%). In terms of maximum drawdown, BCUS dropped -18.14% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 14.30% for BCUS. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BLCR has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.70% for BCUS.

BCUS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Bancreek and BlackRock. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCUS и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор