PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCSVX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSVX с VFSAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, BCSVX returned -3.86%/yr vs 5.40%/yr for VFSAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.16%/yr for VFSAX.

Доходность

Сравнение доходности BCSVX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSVX показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 6.60%.

BCSVX

1 день
0.67%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
-10.59%
С начала года
-11.53%
1 год
-23.37%
3 года*
-1.47%
5 лет*
-3.86%
10 лет*
7.24%

VFSAX

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.02%
6 месяцев
2.32%
С начала года
6.60%
1 год
15.79%
3 года*
13.57%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSVX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-11.53%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%14.58%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		6.60%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Correlation

The correlation between BCSVX and VFSAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.72

The correlation between BCSVX and VFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Small Company Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с FTECBCSVX с SPYBCSVX с BCSSX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Доходность на риск

BCSVX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSVX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCSVXVFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.13

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
1.61

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.21

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.43

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

4.94

-6.13

BCSVX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSVX на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSVX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCSVX и VFSAX

Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и VFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSVXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-39.86%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.35%

-11.48%

-20.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.35%

-14.73%

-17.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-33.81%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.30%

-5.61%

-20.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-9.17%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.93%

3.33%

+15.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSVX и VFSAX

Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSVXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.75%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

12.79%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

14.54%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

15.26%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.06%

-0.02%

Сравнение комиссий BCSVX и VFSAX

BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSVX и VFSAX

Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VFSAX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.20%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCSVX and VFSAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSVX has higher volatility (5.18%) compared to VFSAX (4.75%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs VFSAX's -39.86%.

VFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSVX и VFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор