Сравнение BCSVX с VFSAX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, BCSVX returned -5.26%/yr vs 5.44%/yr for VFSAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.16%/yr for VFSAX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и VFSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 7.48%.
BCSVX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -17.58%
- 1 год
- -27.62%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- 6.99%
VFSAX
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSVX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -17.44% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 14.58% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 7.48% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Correlation
The correlation between BCSVX and VFSAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between BCSVX and VFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
BCSVX
VFSAX
Сравнение BCSVX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSVX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.29 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.95 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 7.23 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и VFSAX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и VFSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -39.86% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -11.48% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -14.73% | -17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -33.81% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | -4.83% | -26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -9.21% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 3.09% | +14.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и VFSAX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) составляет 5.22%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.00% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 12.39% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 14.27% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 15.20% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.08% | -0.02% |
Сравнение комиссий BCSVX и VFSAX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и VFSAX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VFSAX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.18% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and VFSAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFSAX has higher volatility (6.00%) compared to BCSVX (5.22%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs VFSAX's -39.86%.
VFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и VFSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор