Сравнение BCSVX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
BCSVX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSVX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -17.31% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 16.91% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.16% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -17.31%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 3.16%.
BCSVX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -17.31%
- 6 месяцев
- -26.15%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- 7.38%
VFSAX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSVX и VFSAX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
BCSVX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
BCSVX
VFSAX
Сравнение BCSVX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 2.17 | -3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 2.76 | -3.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.81 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 10.90 | -12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.17 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.39 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BCSVX и VFSAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и VFSAX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VFSAX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.21% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и VFSAX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSVX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -39.86% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -11.48% | -20.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -33.81% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.12% | -7.66% | -23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -9.42% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.25% | 2.96% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и VFSAX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSVX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 6.04% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 10.26% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 14.65% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 14.91% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.04% | -0.06% |