PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSVX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSVX с LZISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX).

BCSVX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSVX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSVX и LZISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-18.37%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%26.41%-3.39%36.56%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		5.19%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%

Доходность по периодам

С начала года, BCSVX показывает доходность -18.37%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции BCSVX превзошли акции LZISX по среднегодовой доходности: 7.24% против 5.94% соответственно.

BCSVX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-18.37%
6 месяцев
-27.10%
1 год
-17.01%
3 года*
-0.88%
5 лет*
-4.29%
10 лет*
7.24%

LZISX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
36.48%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Small Company Fund

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с SPYBCSVX с FTECBCSVX с QISIX
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с UMNIXLZISX с IEGAXLZISX с ALOIXLZISX с DISMXLZISX с DRIOXLZISX с OAKEXLZISX с TISVX

Сравнение комиссий BCSVX и LZISX

BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии LZISX в 1.14%.

BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

BCSVX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSVX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSVXLZISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

1.93

-2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

2.45

-3.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.34

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.89

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

11.49

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSVX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSVX на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа LZISX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSVX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSVXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.93

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.23

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Корреляция

Корреляция между BCSVX и LZISX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSVX и LZISX

Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности LZISX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%0.00%0.00%0.00%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.82%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%

Просадки

Сравнение просадок BCSVX и LZISX

Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и LZISX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSVXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-65.43%

+21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.35%

-12.10%

-20.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-42.01%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-44.80%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.00%

-8.31%

-23.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-14.85%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.12%

3.05%

+10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSVX и LZISX

Текущая волатильность для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) составляет 7.05%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSVXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

8.93%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

15.31%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

19.12%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

17.24%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.87%

+0.11%