PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZISX с MECIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZISX с MECIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX).

LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г.. MECIX управляется AMG. Фонд был запущен 24 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LZISX и MECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, LZISX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у MECIX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции LZISX превзошли акции MECIX по среднегодовой доходности: 6.06% против 5.70% соответственно.

LZISX

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.52%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.46%
1 год
48.15%
3 года*
12.88%
5 лет*
4.10%
10 лет*
6.06%

MECIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-4.03%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.40%
1 год
25.30%
3 года*
6.02%
5 лет*
0.08%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZISX и MECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		6.23%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		0.62%16.57%2.15%6.23%-20.34%2.33%1.72%9.90%-6.00%22.41%

Корреляция

Корреляция между LZISX и MECIX составляет 0.51 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий LZISX и MECIX

LZISX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MECIX в 0.99%.

LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

AMG GW&K International Small Cap Fund

Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с UMNIXLZISX с DRIOXLZISX с ALOIXLZISX с IEGAXLZISX с DISMXLZISX с OAKEXLZISX с TISVX
Часто сравнивают с MECIX:
MECIX с WISIXMECIX с WICIXMECIX с BINCXMECIX с AIOIXMECIX с BISAXMECIX с DISMXMECIX с OAKEX

Доходность на риск

LZISX vs. MECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MECIX
Ранг доходности на риск MECIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MECIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MECIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MECIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MECIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MECIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZISX c MECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZISXMECIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.13

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.51

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.54

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.14

5.30

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZISX vs. MECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZISX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа MECIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZISX и MECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZISXMECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.13

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LZISX и MECIX

Максимальная просадка LZISX за все время составила -65.43%, примерно равная максимальной просадке MECIX в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZISX и MECIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZISXMECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-68.42%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.60%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.01%

-37.38%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-51.20%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-8.89%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-14.27%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.09%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LZISX и MECIX

Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что LZISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZISXMECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

5.87%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

10.87%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

15.40%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

14.76%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

19.30%

-2.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZISX и MECIX

Дивидендная доходность LZISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как MECIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.80%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		0.00%0.00%2.06%1.51%1.34%0.68%0.00%0.02%9.02%0.00%0.00%0.00%