Сравнение LZISX с MECIX
LZISX (Lazard International Small Cap Equity Portfolio) and MECIX (AMG GW&K International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, LZISX returned 7.83%/yr vs 5.62%/yr for MECIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZISX charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for MECIX.
Доходность
Сравнение доходности LZISX и MECIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZISX показывает доходность 28.42%, что значительно выше, чем у MECIX с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции LZISX превзошли акции MECIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 5.62% соответственно.
LZISX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 28.42%
- 6 месяцев
- 29.66%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 7.83%
MECIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение доходности по годам LZISX и MECIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 28.42% | 35.95% | -3.68% | 11.59% | -26.34% | 12.36% | 13.45% | 25.49% | -24.90% | 36.67% |
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 7.56% | 16.57% | 2.15% | 6.23% | -20.34% | 2.33% | 1.72% | 9.90% | -6.00% | 22.41% |
Correlation
The correlation between LZISX and MECIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1993 г. | 0.51 |
Over the past year, LZISX and MECIX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZISX vs. MECIX — Ранг доходности на риск
LZISX
MECIX
Сравнение LZISX c MECIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZISX | MECIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.18 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 3.97 | +9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZISX | MECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.91 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.08 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LZISX и MECIX
Максимальная просадка LZISX за все время составила -65.43%, примерно равная максимальной просадке MECIX в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZISX и MECIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZISX | MECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -68.42% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.60% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -17.72% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.01% | -37.38% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | -51.20% | +6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.60% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -14.21% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.12% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZISX и MECIX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что LZISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZISX | MECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 3.12% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 11.17% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 13.68% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 14.83% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 19.31% | -2.25% |
Сравнение комиссий LZISX и MECIX
LZISX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MECIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZISX и MECIX
Дивидендная доходность LZISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как MECIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 1.49% | 1.91% | 1.89% | 2.08% | 5.44% | 36.78% | 2.07% | 2.10% | 4.62% | 0.00% | 2.96% | 0.69% |
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 1.51% | 1.34% | 0.68% | 0.00% | 0.02% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LZISX and MECIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZISX has higher volatility (6.33%) compared to MECIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, LZISX dropped -65.43% vs MECIX's -68.42%.
LZISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZISX и MECIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор