PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZISX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZISX с ALOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LZISX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZISX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		5.19%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, LZISX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции LZISX уступали акциям ALOIX по среднегодовой доходности: 5.94% против 7.45% соответственно.

LZISX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
36.48%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.94%

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с UMNIXLZISX с IEGAXLZISX с DRIOXLZISX с OAKEXLZISX с DISMXLZISX с HRIIXLZISX с TISVX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий LZISX и ALOIX

LZISX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.

LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund

Доходность на риск

LZISX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZISX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZISXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.70

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.26

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.57

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

13.91

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZISX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZISX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALOIX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZISX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZISXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.70

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.29

+0.11

Корреляция

Корреляция между LZISX и ALOIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZISX и ALOIX

Дивидендная доходность LZISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности ALOIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.82%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок LZISX и ALOIX

Максимальная просадка LZISX за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZISX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZISXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-79.29%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.41%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.01%

-39.41%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-42.79%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.31%

-8.05%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-35.07%

+20.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.71%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LZISX и ALOIX

Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что LZISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZISXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.11%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

9.87%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

14.53%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

15.03%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.61%

+0.26%