- ISIN
- US52106N8065
- CUSIP
- 52106N806
- Эмитент
- Lazard
- Дата выпуска
- 30 нояб. 1993 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) прибавил 28.4% с начала года. Текущая цена акции LZISX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LZISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,374.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) показал доход в 28.42% с начала года и 43.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LZISX составила 7.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Lazard International Small Cap Equity Portfolio
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 28.42%
- 6 месяцев
- 29.66%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 7.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LZISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LZISX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.69% | 3.65% | -6.62% | 16.25% | 4.40% | 0.59% | 28.42% | ||||||
| 2025 | 4.66% | -0.72% | 0.73% | 6.26% | 8.83% | 4.27% | 0.40% | 4.98% | -0.38% | 0.76% | 0.19% | 1.63% | 35.95% |
| 2024 | -2.86% | -0.86% | 2.47% | -3.74% | 3.88% | -1.45% | 6.85% | 3.16% | 0.33% | -8.19% | -0.72% | -1.75% | -3.68% |
| 2023 | 8.71% | -2.27% | 0.98% | 1.21% | -3.23% | 1.11% | 2.33% | -2.69% | -5.79% | -5.23% | 10.21% | 7.20% | 11.59% |
| 2022 | -6.82% | -3.91% | -1.02% | -6.37% | -0.55% | -12.90% | 6.71% | -7.73% | -10.08% | 4.93% | 12.68% | -2.11% | -26.34% |
| 2021 | -0.07% | 2.22% | 1.23% | 6.45% | 2.49% | -0.79% | 1.52% | 3.99% | -3.68% | 1.58% | -5.64% | 2.99% | 12.36% |
Метрики бенчмарка
Lazard International Small Cap Equity Portfolio has an annualized alpha of 2.66%, beta of 0.54, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 1993.
- This fund participated in 85.35% of S&P 500 Index downside but only 78.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.39 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.66%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 78.50%
- Участие в снижении
- 85.35%
Комиссия
Комиссия LZISX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LZISX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LZISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.93 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 13.52 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard International Small Cap Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.15 | $0.17 | $0.42 | $4.04 | $0.28 | $0.26 | $0.46 | $0.00 | $0.30 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.91% | 1.89% | 2.08% | 5.44% | 36.78% | 2.07% | 2.10% | 4.62% | 0.00% | 2.96% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard International Small Cap Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $4.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lazard International Small Cap Equity Portfolio показал максимальную просадку в 65.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1163 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.43%март 2009 г. | 1y 8mo | 4y 7mo | 6y 3moиюль 2007 г. - окт. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -44.80%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 15d | 2y 11moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -42.01%сент. 2022 г. | 1y 19d | 2y 11mo | 4y 4dсент. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.69%сент. 2001 г. | 1y 6mo | 2y 2mo | 3y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -28.59%окт. 1998 г. | 4mo 29d | 1y 2mo | 1y 7moмай 1998 г. - дек. 1999 г. |
Показатели просадок
| LZISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -56.78% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -9.10% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -18.90% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.01% | -25.43% | -16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | -33.92% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -10.72% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.97% | +1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LZISX
Добавьте Lazard International Small Cap Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LZISX