PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZISX с TISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZISX с TISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX).

LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г.. TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LZISX и TISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZISX и TISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		5.19%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		0.63%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%25.49%-16.32%30.46%

Доходность по периодам

С начала года, LZISX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у TISVX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции LZISX уступали акциям TISVX по среднегодовой доходности: 5.94% против 8.59% соответственно.

LZISX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
36.48%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.94%

TISVX

1 день
2.32%
1 месяц
-7.44%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
22.11%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Transamerica International Small Cap Value

Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с UMNIXLZISX с IEGAXLZISX с ALOIXLZISX с DRIOXLZISX с DISMXLZISX с OAKEXLZISX с HRIIX
Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с VXUSTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с IWMTISVX с DISVXTISVX с OBMCX

Сравнение комиссий LZISX и TISVX

LZISX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TISVX в 1.01%.

LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio
TISVX
Transamerica International Small Cap Value

Доходность на риск

LZISX vs. TISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZISX c TISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZISXTISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.42

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.91

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.90

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

6.53

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZISX vs. TISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZISX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа TISVX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZISX и TISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZISXTISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.42

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между LZISX и TISVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZISX и TISVX

Дивидендная доходность LZISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности TISVX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.82%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.44%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%

Просадки

Сравнение просадок LZISX и TISVX

Максимальная просадка LZISX за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки TISVX в -38.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZISX и TISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZISXTISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-38.08%

-27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.94%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.01%

-36.52%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-38.08%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.31%

-8.83%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-8.38%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.19%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LZISX и TISVX

Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Transamerica International Small Cap Value (TISVX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что LZISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZISXTISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.52%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

10.33%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

15.80%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.70%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.80%

+0.07%