PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZISX с DISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZISX с DISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX).

LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г.. DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LZISX и DISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZISX и DISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		5.19%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		-1.15%27.95%1.30%11.55%-25.16%9.27%16.42%25.78%-17.96%34.06%

Доходность по периодам

С начала года, LZISX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у DISMX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции LZISX уступали акциям DISMX по среднегодовой доходности: 5.94% против 6.65% соответственно.

LZISX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
36.48%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.94%

DISMX

1 день
3.32%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.13%
1 год
22.46%
3 года*
10.45%
5 лет*
2.14%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

DFA International Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с UMNIXLZISX с ALOIXLZISX с IEGAXLZISX с DRIOXLZISX с OAKEXLZISX с HRIIXLZISX с TISVX
Часто сравнивают с DISMX:
DISMX с PRIDXDISMX с DRIOXDISMX с FOPIXDISMX с DEMDISMX с VBIAXDISMX с ISCAXDISMX с CSGIX

Сравнение комиссий LZISX и DISMX

LZISX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DISMX в 0.53%.

LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

LZISX vs. DISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DISMX
Ранг доходности на риск DISMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZISX c DISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZISXDISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.44

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.96

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.65

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

6.56

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZISX vs. DISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZISX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа DISMX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZISX и DISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZISXDISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.44

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между LZISX и DISMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZISX и DISMX

Дивидендная доходность LZISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности DISMX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.82%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		1.99%1.98%2.48%2.15%2.17%1.89%1.11%2.31%5.59%3.79%1.73%2.75%

Просадки

Сравнение просадок LZISX и DISMX

Максимальная просадка LZISX за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки DISMX в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZISX и DISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZISXDISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-41.53%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.22%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.01%

-41.53%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-41.53%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.31%

-9.30%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-10.60%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.07%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LZISX и DISMX

Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что LZISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZISXDISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

7.15%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

10.77%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

15.92%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.66%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.31%

+0.56%