Сравнение BCSVX с KGGAX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and KGGAX (Kopernik Global All-Cap Fund Class A) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.24%/yr vs 11.15%/yr for KGGAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BCSVX charges 1.31%/yr vs 1.26%/yr for KGGAX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и KGGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 7.24% против 11.15% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- -10.59%
- С начала года
- -11.53%
- 1 год
- -23.37%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- -3.86%
- 10 лет*
- 7.24%
KGGAX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -4.53%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам BCSVX и KGGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.53% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 1.02% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
Correlation
The correlation between BCSVX and KGGAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск
BCSVX
KGGAX
Сравнение BCSVX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSVX | KGGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.50 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 4.08 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и KGGAX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, примерно равная максимальной просадке KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и KGGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -45.27% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -13.34% | -19.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -13.53% | -18.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -26.59% | -17.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -31.90% | -12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -12.56% | -13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -9.68% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 4.89% | +14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и KGGAX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.60% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 12.93% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 15.57% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 15.25% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.94% | +2.10% |
Сравнение комиссий BCSVX и KGGAX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии KGGAX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и KGGAX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности KGGAX в 15.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.95% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and KGGAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.18%) compared to KGGAX (4.60%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs KGGAX's -45.27%.
KGGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и KGGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор