PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSVX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSVX с HLMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and HLMSX (Harding Loevner International Small Companies Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.19%/yr vs 5.95%/yr for HLMSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 1.37%/yr for HLMSX.

Доходность

Сравнение доходности BCSVX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSVX показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у HLMSX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции BCSVX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 7.19% против 5.95% соответственно.

BCSVX

1 день
-1.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-13.04%
1 год
-20.97%
3 года*
0.57%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
7.19%

HLMSX

1 день
-1.08%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.90%
6 месяцев
7.93%
1 год
4.93%
3 года*
6.27%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSVX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-11.61%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%26.41%-3.39%36.56%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		5.90%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Correlation

The correlation between BCSVX and HLMSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.79

The correlation between BCSVX and HLMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Small Company Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с FTECBCSVX с SPYBCSVX с BCSSX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с HRIIXHLMSX с SBSIXHLMSX с TISVXHLMSX с ACINXHLMSX с AIOIXHLMSX с FOPIXHLMSX с DRIOX

Доходность на риск

BCSVX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSVX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSVXHLMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
0.52

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
0.81

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.10

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.60

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

1.50

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSVX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSVX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSVX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSVXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

0.52

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.00

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BCSVX и HLMSX

Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и HLMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSVXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-60.77%

+16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.35%

-10.59%

-21.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.35%

-16.57%

-15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-38.22%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-38.22%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.37%

-9.61%

-16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-13.22%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

4.25%

+12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSVX и HLMSX

Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSVXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.55%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

9.70%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

12.24%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

15.04%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

14.97%

+2.16%

Сравнение комиссий BCSVX и HLMSX

BCSVX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSVX и HLMSX

Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности HLMSX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%0.00%0.00%0.00%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		3.81%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Часто задаваемые вопросы

BCSVX and HLMSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSVX has higher volatility (4.93%) compared to HLMSX (3.55%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs HLMSX's -60.77%.

HLMSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSVX и HLMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор