Сравнение BCSVX с AVANX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, BCSVX returned 0.57%/yr vs 28.36%/yr for AVANX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и AVANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у AVANX с доходностью 16.63%.
BCSVX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 7.19%
AVANX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSVX и AVANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.61% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -18.40% |
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 16.63% | 48.78% | 8.80% | 17.17% | -7.66% |
Correlation
The correlation between BCSVX and AVANX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between BCSVX and AVANX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. AVANX — Ранг доходности на риск
BCSVX
AVANX
Сравнение BCSVX c AVANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | AVANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.53 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.50 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 13.90 | -15.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 2.95 | -4.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.05 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и AVANX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки AVANX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и AVANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -25.35% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -12.86% | -19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -13.83% | -18.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -1.34% | -25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -4.82% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 3.23% | +13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и AVANX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.50% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 12.49% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 15.26% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 17.08% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.08% | +0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и AVANX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности AVANX в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 9.31% | 10.86% | 4.74% | 3.87% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and AVANX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (4.93%) compared to AVANX (4.50%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs AVANX's -25.35%.
AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и AVANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор