PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSSX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSSX с VLEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

BCSSX - это активно управляемый фонд от Brown Capital Management. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSSX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSSX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		-21.93%-54.18%10.05%19.40%-37.77%-4.06%45.51%29.49%-0.37%29.16%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		-1.31%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, BCSSX показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: -2.48% против 10.66% соответственно.

BCSSX

1 день
0.62%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-60.26%
1 год
-57.41%
3 года*
-24.45%
5 лет*
-21.47%
10 лет*
-2.48%

VLEOX

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.46%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с BCSSX:
BCSSX с BCSVXBCSSX с BCIIXBCSSX с CMCIXBCSSX с CTSIXBCSSX с KSOAXBCSSX с NESIXBCSSX с RFIMX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO

Сравнение комиссий BCSSX и VLEOX

BCSSX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BCSSX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSSX
Ранг доходности на риск BCSSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSSX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSSX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSSX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSSXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

0.69

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

1.16

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.66

1.14

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.04

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

3.84

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSSX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSSX на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа VLEOX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSSX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSSXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.69

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.27

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.54

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.53

-0.44

Корреляция

Корреляция между BCSSX и VLEOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSSX и VLEOX

BCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		0.00%0.00%49.47%8.99%11.63%9.04%7.27%8.43%6.72%5.85%5.48%9.07%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.48%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок BCSSX и VLEOX

Максимальная просадка BCSSX за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSSXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-55.86%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.79%

-10.86%

-50.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.82%

-30.68%

-46.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-35.30%

-41.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.68%

-10.58%

-66.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-9.52%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.32%

2.96%

+26.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSSX и VLEOX

Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеют волатильность 6.47% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSSXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.26%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.67%

11.83%

+56.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.40%

19.58%

+35.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.20%

19.24%

+23.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.83%

19.93%

+14.90%