Сравнение BCSSX с NESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).
BCSSX - это активно управляемый фонд от Brown Capital Management. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSSX и NESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSSX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | -21.93% | -54.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 29.49% | -0.37% | 28.01% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 9.63% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSSX показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 9.63%.
BCSSX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -21.93%
- 6 месяцев
- -60.26%
- 1 год
- -57.41%
- 3 года*
- -24.45%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- -2.48%
NESIX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 48.73%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSSX и NESIX
BCSSX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.
Доходность на риск
BCSSX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
BCSSX
NESIX
Сравнение BCSSX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSSX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | 1.34 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.91 | -3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.25 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.44 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 8.21 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSSX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 1.34 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.04 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.53 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между BCSSX и NESIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSSX и NESIX
Ни BCSSX, ни NESIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCSSX и NESIX
Максимальная просадка BCSSX за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и NESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSSX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -49.61% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.79% | -17.25% | -44.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -49.61% | -27.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.68% | -9.15% | -67.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -15.27% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.32% | 5.12% | +24.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSSX и NESIX
Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) составляет 6.47%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSSX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 10.99% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.67% | 22.90% | +45.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.40% | 35.06% | +20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.20% | 29.10% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 26.30% | +8.53% |