Сравнение BCSSX с NESIX
BCSSX (Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares) and NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BCSSX returned -6.03%/yr vs 10.97%/yr for NESIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSSX charges 1.12%/yr vs 1.18%/yr for NESIX.
Доходность
Сравнение доходности BCSSX и NESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSSX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 82.25%.
BCSSX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -6.03%
- 10 лет*
- 5.51%
NESIX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 22.94%
- С начала года
- 82.25%
- 6 месяцев
- 79.70%
- 1 год
- 125.34%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSSX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | -4.40% | -12.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 29.49% | -0.37% | 28.01% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 82.25% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Correlation
The correlation between BCSSX and NESIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between BCSSX and NESIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSSX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
BCSSX
NESIX
Сравнение BCSSX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSSX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.61 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 7.79 | -7.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 32.30 | -32.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSSX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 4.41 | -4.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.38 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BCSSX и NESIX
Максимальная просадка BCSSX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и NESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSSX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.58% | -49.61% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.75% | -17.12% | -9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.58% | -35.21% | -20.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -49.61% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.27% | 0.00% | -45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -15.00% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 4.12% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSSX и NESIX
Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) составляет 8.03%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSSX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 8.71% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 21.13% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 30.27% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.38% | 29.29% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 26.44% | +4.90% |
Сравнение комиссий BCSSX и NESIX
BCSSX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSSX и NESIX
Дивидендная доходность BCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 99.68%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 99.68% | 95.29% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSSX and NESIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESIX has higher volatility (8.71%) compared to BCSSX (8.03%). In terms of maximum drawdown, BCSSX dropped -55.58% vs NESIX's -49.61%.
NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSSX и NESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор