PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSSX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSSX с KSOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

BCSSX - это активно управляемый фонд от Brown Capital Management. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSSX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSSX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		-21.93%-54.18%10.05%19.40%-37.77%-4.06%45.51%29.49%-0.37%29.16%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, BCSSX показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: -2.48% против 20.86% соответственно.

BCSSX

1 день
0.62%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-21.93%
6 месяцев
-60.26%
1 год
-57.41%
3 года*
-24.45%
5 лет*
-21.47%
10 лет*
-2.48%

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с BCSSX:
BCSSX с BCSVXBCSSX с BCIIXBCSSX с NESIXBCSSX с SSCPXBCSSX с CMCIXBCSSX с CTSIXBCSSX с DMCRX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий BCSSX и KSOAX

BCSSX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BCSSX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSSX
Ранг доходности на риск BCSSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSSX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSSX: 00
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSSX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSSXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

0.30

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

0.61

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.66

1.08

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.27

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

0.44

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSSX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSSX на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSSX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSSXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.30

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.57

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.81

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.47

Корреляция

Корреляция между BCSSX и KSOAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSSX и KSOAX

Ни BCSSX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		0.00%0.00%49.47%8.99%11.63%9.04%7.27%8.43%6.72%5.85%5.48%9.07%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCSSX и KSOAX

Максимальная просадка BCSSX за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSSXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-70.21%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.79%

-24.40%

-37.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.82%

-33.28%

-43.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-47.11%

-29.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.68%

-11.30%

-65.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-15.88%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.32%

14.90%

+14.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSSX и KSOAX

Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) составляет 6.47%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSSXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.94%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.67%

19.48%

+49.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.40%

28.88%

+26.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.20%

27.75%

+15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.83%

25.84%

+8.99%