Сравнение BCSIX с SSCPX
BCSIX (Brown Capital Management Small Company Fund) and SSCPX (Saratoga Small Capitalization Portfolio) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BCSIX returned 5.30%/yr vs 11.22%/yr for SSCPX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSIX charges 1.25%/yr vs 1.70%/yr for SSCPX.
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и SSCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 21.31%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 5.30% против 11.22% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- -1.26%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- 5.30%
SSCPX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 21.31%
- 6 месяцев
- 19.23%
- 1 год
- 34.86%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам BCSIX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -4.46% | -12.48% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 21.31% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Correlation
The correlation between BCSIX and SSCPX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between BCSIX and SSCPX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSIX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
BCSIX
SSCPX
Сравнение BCSIX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.16 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 10.76 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.86 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.36 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и SSCPX
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -57.17%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и SSCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSIX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.17% | -53.65% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -11.54% | -15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -27.78% | -29.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -27.78% | -29.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.17% | -43.59% | -13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | 0.00% | -47.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -10.25% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 3.38% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и SSCPX
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSIX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.77% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 14.57% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 19.63% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.12% | 22.17% | +16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 22.99% | +9.38% |
Сравнение комиссий BCSIX и SSCPX
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и SSCPX
Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 113.59%, что больше доходности SSCPX в 7.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 113.59% | 108.53% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 7.43% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Часто задаваемые вопросы
BCSIX and SSCPX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSIX has higher volatility (8.02%) compared to SSCPX (5.77%). In terms of maximum drawdown, BCSIX dropped -57.17% vs SSCPX's -53.65%.
SSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSIX и SSCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор