Сравнение BCSIX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -19.78% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям PXQSX по среднегодовой доходности: -3.02% против 7.85% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -19.78%
- 6 месяцев
- -61.54%
- 1 год
- -59.18%
- 3 года*
- -25.52%
- 5 лет*
- -22.36%
- 10 лет*
- -3.02%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и PXQSX
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
BCSIX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
BCSIX
PXQSX
Сравнение BCSIX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.01 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 0.16 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.02 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.06 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 0.13 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.01 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.02 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.39 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.36 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и PXQSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и PXQSX
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и PXQSX
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -55.56% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -13.25% | -50.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -31.49% | -47.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -37.65% | -41.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.31% | -13.69% | -64.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -10.29% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 5.85% | +25.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и PXQSX
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.71% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.11% | 11.75% | +63.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 19.73% | +38.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 20.22% | +25.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.23% | 20.45% | +15.78% |