PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSIX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSIX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSIX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		-19.78%-57.15%9.86%19.16%-37.85%-4.26%45.23%29.22%-0.57%27.75%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

BCSIX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-19.78%
6 месяцев
-61.54%
1 год
-59.18%
3 года*
-25.52%
5 лет*
-22.36%
10 лет*
-3.02%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BCSIX:
BCSIX с VBKBCSIX с SCHDBCSIX с VBRBCSIX с CALFBCSIX с QQQBCSIX с RWKBCSIX с VOO
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий BCSIX и NEAIX

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

BCSIX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSIX
Ранг доходности на риск BCSIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSIX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSIXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

2.17

-3.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

2.74

-3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.67

1.38

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

4.33

-5.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.93

15.43

-17.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSIX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSIX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSIXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.17

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.65

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.75

-0.50

Корреляция

Корреляция между BCSIX и NEAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и NEAIX

BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		0.00%0.00%52.70%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%9.15%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и NEAIX

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSIXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.03%

-35.93%

-43.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.24%

-13.98%

-50.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.03%

-35.93%

-43.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.31%

-7.73%

-70.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-8.73%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.09%

3.92%

+27.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и NEAIX

Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) составляет 7.27%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSIXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

11.64%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.11%

19.83%

+55.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.30%

28.92%

+29.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.45%

24.33%

+21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.23%

24.46%

+11.77%