PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSIX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSIX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSIX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSIX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		-19.78%-57.15%9.86%19.16%-37.85%-4.26%45.23%29.22%-0.57%28.90%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: -3.02% против 20.60% соответственно.

BCSIX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-19.78%
6 месяцев
-61.54%
1 год
-59.18%
3 года*
-25.52%
5 лет*
-22.36%
10 лет*
-3.02%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BCSIX:
BCSIX с VBKBCSIX с SCHDBCSIX с VBRBCSIX с CALFBCSIX с QQQBCSIX с RWKBCSIX с VOO
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий BCSIX и DMCRX

BCSIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund

Доходность на риск

BCSIX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSIX
Ранг доходности на риск BCSIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSIX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSIXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

2.06

-3.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

2.60

-3.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.67

1.34

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.73

-4.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.93

12.46

-14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSIX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSIX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSIX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSIXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.06

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.16

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.61

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.54

-0.30

Корреляция

Корреляция между BCSIX и DMCRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSIX и DMCRX

BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		0.00%0.00%52.70%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%9.15%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок BCSIX и DMCRX

Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSIXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.03%

-59.16%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.24%

-15.46%

-48.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.03%

-59.16%

-19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.03%

-59.16%

-19.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.31%

-10.79%

-67.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-20.35%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.09%

4.62%

+26.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSIX и DMCRX

Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) составляет 7.27%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSIXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

12.40%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.11%

23.15%

+51.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.30%

31.42%

+26.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.45%

39.55%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.23%

33.88%

+2.35%