Сравнение BCPIX с SMTRX
BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCPIX charges 0.30%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности BCPIX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.78%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCPIX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 0.40% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between BCPIX and SMTRX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
BCPIX
SMTRX
Сравнение BCPIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCPIX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 5.86 | -5.53 |
Просадки
Сравнение просадок BCPIX и SMTRX
Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -0.10% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -0.03% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPIX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 1.90% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 1.90% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 1.90% | +2.27% |
Сравнение комиссий BCPIX и SMTRX
BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPIX и SMTRX
Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.22% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCPIX and SMTRX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BCPIX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор